Applies ToExcel для Microsoft 365 Excel для Microsoft 365 для Mac Вебпрограма Excel Excel 2024 Excel 2024 для Mac Excel 2021 Excel 2021 для Mac Excel 2019 Excel 2019 для Mac Excel 2016

У цій статті наведено синтаксис формули та описано, як у ній використовувати MDURATION.  у програмі Microsoft Excel.

Опис

Ця функція повертає змінену дюрацію Маколея для цінних паперів із очікуваною номінальною вартістю 100 грн.

Синтаксис

MDURATION(дата_угоди;дата_погаш;купон;прибуток;частота;[базис])

Увага!: Дати слід вводити за допомогою функції DATE або як результати інших формул чи функцій. Наприклад, щоб ввести значення 23 травня 2008 р., введіть DATE(2008;5;23). У разі введення дат у текстовому форматі можуть статися помилки.

Синтаксис функції MDURATION має такі аргументи:

  • Дата_угоди    – обов’язковий аргумент. Дата розрахунку за цінним папером. Це дата після дати випуску, коли цінні папери продаються покупцеві.

  • Дата_погаш    — обов’язковий аргумент. Дата погашення цінного паперу. Дата погашення – це дата завершення терміну дії цінних паперів.

  • Купон.    Це річна купонна ставка на цінні папери. (Обов’язковий аргумент.)

  • Прибуток.    Річний прибуток за цінним папером. (Обов’язковий аргумент.)

  • Частота    – обов’язковий аргумент. Кількість купонних платежів протягом року. Для річних платежів частота = 1; для піврічних частота = 2; для квартальних частота = 4.

  • Базис    – необов’язковий аргумент. Це використовуваний спосіб обчислення кількості днів.

Базис

Спосіб обчислення кількості днів

0 або не вказано

США (NASD) 30/360

1

Фактичний/фактичний

2

Фактичний/360

3

Фактичний/365

4

Європейський 30/360

Примітки

  • У програмі Microsoft Excel дати зберігаються як послідовні порядкові номери, тому їх можна використовувати в обчисленнях. За промовчанням 1 січня 1900 р. має порядковий номер 1, а 1 січня 2008 р. має порядковий номер 39 448, оскільки ця дата настала через 39 448 днів після 1 січня 1900 р.

  • Дата угоди — це дата, коли покупець купує купон, наприклад, облігацію. Дата погашення — це дата, коли закінчується термін дії купона. Наприклад, 30-річна облігація випущена 1 січня 2008 р., а куплена покупцем шістьма місяцями пізніше. Датою випуску буде 1 січня 2008 р., датою угоди — 1 липня 2008 р., а датою погашення — 1 січня 2038 р., тобто 30 років після дати випуску — 1 січня 2008 р.

  • Дата угоди, дата погашення, частота та базис скорочуються до цілих чисел.

  • Якщо дата угоди або погашення неприпустима, функція MDURATION повертає #VALUE! .

  • Якщо прибуток < 0 або купонний < 0, функція MDURATION повертає #NUM! .

  • Якщо частота не має значення 1, 2 або 4, функція MDURATION повертає #NUM! .

  • Якщо базис < 0 або базис > 4, функція MDURATION повертає #NUM! .

  • Якщо дата_угоди ≥ погашення, функція MDURATION повертає #NUM! .

  • Змінену дюрацію визначено так:

    Формула

Приклад

Скопіюйте дані прикладу з наведеної нижче таблиці та вставте їх у клітинку A1 нового аркуша Excel. Щоб відобразити результат обчислення формул, виберіть їх, натисніть клавішу F2, а потім – клавішу Enter. За потреби можна змінити ширину стовпців, щоб відобразити всі дані.

Дані

Опис

01.01.2008

Дата угоди

01.01.2016

Дата погашення

8%

Відсоток виплати

9%

Відсоток прибутку

2

Частота піврічна (див. вище)

1

Фактичний/фактичний базис (див. вище)

Формула

Опис

Результат

=MDURATION(A2;A3;A4;A5;A6;A7)

Модифікована дюрація на облігацію за умовами, наведеними у клітинках A2:A5.

5,736

Потрібна додаткова довідка?

Потрібні додаткові параметри?

Ознайомтеся з перевагами передплати, перегляньте навчальні курси, дізнайтесь, як захистити свій пристрій тощо.

Спільноти допомагають ставити запитання й відповідати на них, надавати відгуки та дізнаватися думки висококваліфікованих експертів.