I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen UDDAFPRIS i Microsoft Excel.
Beskrivning
Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper med en udda (kort eller lång) första period.
Syntax
UDDAFPRIS(betalning; förfall; utgivning; kup_dag_1; ränta; avkastning; inlösen; frekvens; [bas])
: Datum anges med DATUM-funktionen eller som resultat av andra formler eller funktioner. Använd t.ex. DATUM(2008;5;23) för 23 maj 2008. DATUM(2008;5;23) för 23 maj 2008.
Syntaxen för funktionen UDDAFPRIS har följande argument:
-
Betalning Obligatoriskt. Värdepapperets likviddag. Likviddagen är dagen efter utgivningsdagen när värdepapperet överförts på köparen.
-
Förfall Obligatoriskt. Värdepapprets förfallodag. Förfallodagen är dagen då värdepapperet förfaller.
-
Utgivning Obligatoriskt. Värdepapperets utgivningsdag.
-
Kup_dag_1 Obligatoriskt. Detta är värdepapperets första kupongdag.
-
Ränta Obligatoriskt. Detta är värdepapperets räntesats.
-
Avkastning Obligatoriskt. Värdepapperets årliga avkastning.
-
Inlösen Obligatoriskt. Värdepapperets inlösningsvärde per 100 kr nominellt värde.
-
Frekvens Obligatoriskt. Antalet kupongutbetalningar per år. Vid årliga utbetalningar är frekvens = 1, vid halvårsvisa utbetalningar är frekvens = 2 och vid kvartalsvisa utbetalningar är frekvens = 4.
-
Bas Valfritt. Den bas du använder för att räkna dagar.
Bas |
Bas för att räkna dagar |
---|---|
0 eller utelämnat |
US (NASD) 30/360 |
1 |
Faktisk/faktisk |
2 |
Faktisk/360 |
3 |
Faktisk/365 |
4 |
Europeisk 30/360 |
Kommentarer
-
I Excel lagras datum som serienummer för att beräkningar ska kunna utföras på dem. 1 januari 1900 har t.ex. serienumret 1 och 1 januari 2008 har serienumret 39448 eftersom det är 39448 dagar efter 1 januari 1900.
-
Likviddagen är dagen då en kupong (t ex en obligation) köps in. Förfallodagen är dagen då en kupong förfaller. Anta att en 30-årsobligation ges ut 1 januari 2008 och köps in sex månader senare. Utgivningsdagen skulle då vara 1 januari 2008, likviddagen skulle vara 1 juli 2008 och förfallodagen skulle vara 1 januari 2038, 30 år efter utgivningsdagen 1 januari 2008.
-
Betalning, förfall, utgivning, kup_dag_1 och bas avkortas till heltal.
-
Om betalning, förfall, utgivning eller first_coupon inte är ett giltigt datum returnerar UDDAFPRIS #VALUE! felvärdet #REFERENS!.
-
Om ränta < 0 eller om avkastning < 0 returnerar UDDAFPRIS #NUM! felvärdet #REFERENS!.
-
Om bas < 0 eller om bas > 4 returnerar UDDAFPRIS #NUM! felvärdet #VÄRDEFEL!.
-
Följande datumvillkor måste uppfyllas. Annars returnerar UDDAFPRIS #NUM! felvärde:
förfall > kup_dag_1 > betalning >utgivning
-
Så här beräknas UDDAFPRIS:
Udda kort första kupong:
där:
-
A = antal dagar från början av kupongperioden till likviddagen (sammanlagda dagar).
-
DLK = antal dagar från likviddagen till nästa kupongdatum.
-
DFK = antal dagar från början av den udda första kupongen till det första kupongdatumet.
-
E = antal dagar i kupongperioden.
-
N = antal betalbara kuponger mellan likviddagen och inlösningsdagen. (Om talet innehåller decimaler avrundas det uppåt till ett heltal.)
Udda lång första kupong:
där:
-
Ai = antal dagar från början av den i:te (dvs sista) perioden för s k quasi-coupons i en udda period.
-
DKi = antal dagar från det angivna datumet (eller utgivningsdatumet) till första quasi-coupon (i = 1) eller antal dagar i quasi-coupon (i = 2;...;i = N).
-
DBK = antal dagar från betalning till nästa kupongdatum.
-
E = antal dagar i kupongperioden.
-
N = antal betalbara kuponger mellan det första verkliga kupongdatumet och inlösningsdatumet. (Om talet innehåller decimaler avrundas det uppåt till ett heltal.)
-
AK = antal perioder för quasi-coupons i en udda period. (Om talet innehåller decimaler avrundas det uppåt till ett heltal.)
-
NLi = den normala längden i dagar för hela den i:te (dvs sista) perioden för quasi-coupons i en udda period.
-
Np = antal hela perioder för perioder för quasi-coupons mellan likviddagen och första kupongdatumet.
-
Exempel
Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.
Data |
Beskrivning av argument |
|
---|---|---|
2008-11-11 |
Likviddag |
|
2021-03-01 |
Förfallodag |
|
2008-10-15 |
Utgivningsdag |
|
2009-03-01 |
Första kupongdagen |
|
7,85 % |
Procentkupong |
|
6,25 % |
Avkastning i procent |
|
100,00 kr |
Inlösningsvärde |
|
2 |
Frekvensen är halvårsvis |
|
1 |
Faktisk/faktisk-bas |
|
Formel |
Beskrivning |
Resultat |
=UDDAFPRIS(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9; A10) |
Priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper med en udda (kort eller lång) första period för obligationen med villkoren i cellerna A2:A10 som argument för funktionen. |
113,60 kr |