В этой статье описаны синтаксис формулы и использование функции ЦЕНАПОГАШ в Microsoft Excel.
Описание
Возвращает цену за 100 рублей номинальной стоимости ценных бумаг, по которым процент выплачивается в срок погашения.
Синтаксис
ЦЕНАПОГАШ(дата_согл;дата_вступл_в_силу;дата_выпуска;ставка;доход;[базис])
Важно: Даты должны быть введены с использованием функции ДАТА или как результат вычисления других формул и функций. Например, для указания даты 23 мая 2008 г. воспользуйтесь выражением ДАТА(2008,5,23). Если ввести даты как текст, это может привести к возникновению проблем.
Аргументы функции ЦЕНАПОГАШ описаны ниже.
-
Дата_согл — обязательный аргумент. Дата расчета за ценные бумаги (дата продажи ценных бумаг покупателю, более поздняя, чем дата выпуска).
-
Дата_вступл_в_силу — обязательный аргумент. Срок погашения ценных бумаг. Эта дата определяет момент, когда истекает срок действия ценных бумаг.
-
Дата_выпуска Обязательный. Дата выпуска ценных бумаг, указанная в виде порядкового номера.
-
Ставка Обязательный. Процентная ставка для ценных бумаг на дату выпуска.
-
Доход — обязательный аргумент. Годовой доход по ценным бумагам.
-
Базис — необязательный аргумент. Используемый способ вычисления дня.
Базис |
Способ вычисления дня |
0 или опущен |
Американский (NASD) 30/360 |
1 |
Фактический/фактический |
2 |
Фактический/360 |
3 |
Фактический/365 |
4 |
Европейский 30/360 |
Замечания
-
В приложении Microsoft Excel даты хранятся в виде последовательных чисел, что позволяет использовать их в вычислениях. По умолчанию дате 1 января 1900 года соответствует номер 1, а 1 января 2008 года — 39448, так как интервал между этими датами составляет 39 448 дней.
-
Дата соглашения является датой продажи покупателю купона, например облигации. Срок платежа представляет собой дату истечения срока действия купона. Предположим, например, что облигация со сроком действия 30 лет выпущена 1 января 2008 г. и приобретена покупателем через шесть месяцев после выпуска. Датой выпуска будет 1 января 2008 г., датой расчета — 1 июля 2008 г., а срок погашения такой облигации наступит 1 января 2038 г., то есть через 30 лет после даты выпуска.
-
Дата_согл, дата_вступл_в_силу, дата_выпуска и базис усекаются до целых.
-
Если дата урегулирования, срока погашения или выдачи не является допустимой датой, функция PRICEMAT возвращает #VALUE! (значение ошибки).
-
Если ставка < 0 или значение yld < 0, функция PRICEMAT возвращает #NUM! (значение ошибки).
-
Если базис < 0 или база > 4, функция PRICEMAT возвращает #NUM! (значение ошибки).
-
Если расчет ≥ срок погашения, ФУНКЦИЯ ПРАЙСМАТ возвращает #NUM! (значение ошибки).
-
Функция ЦЕНАПОГАШ вычисляется следующим образом:
где:
-
B = количество дней в году (зависит от используемого базиса).
-
DSM = количество дней от даты расчета до даты погашения.
-
DIM = количество дней от даты выпуска до даты погашения.
-
A = количество дней от даты выпуска до даты расчета.
-
Пример
Скопируйте образец данных из следующей таблицы и вставьте их в ячейку A1 нового листа Excel. Чтобы отобразить результаты формул, выделите их и нажмите клавишу F2, а затем — клавишу Enter. При необходимости измените ширину столбцов, чтобы видеть все данные.
Данные |
Описание |
|
15.02.2008 |
Дата соглашения |
|
13.04.2008 |
Дата вступления в силу |
|
11.11.2007 |
Дата выпуска |
|
6,10 % |
Процент полугодового купона |
|
6,10 % |
Процент прибыли |
|
0 |
Базис 30/360 |
|
Формула |
Описание |
Результат |
=ЦЕНАПОГАШ(A2;A3;A4;A5;A6;A7) |
Цена облигации в соответствии с аргументами, указанными в ячейках A2:A7. |
99,98 ₽. |