Applies ToExcel для Microsoft 365 Excel для Microsoft 365 для Mac Excel для Интернета Excel 2024 Excel 2024 для Mac Excel 2021 Excel 2021 для Mac Excel 2019 Excel 2019 для Mac Excel 2016

В этой статье описаны синтаксис формулы и использование функции ДОХОДПЕРВНЕРЕГ в Microsoft Excel.

Описание

Возвращает доход по ценным бумагам с нерегулярным (коротким или длинным) первым периодом.

Синтаксис

ДОХОДПЕРВНЕРЕГ(дата_согл;дата_вступл_в_силу;дата_выпуска;первый_купон;ставка;цена;погашение,частота;[базис])

Важно: Даты должны быть введены с использованием функции ДАТА или как результат вычисления других формул и функций. Например, для указания даты 23 мая 2008 г. воспользуйтесь выражением ДАТА(2008,5,23). Если ввести даты как текст, это может привести к возникновению проблем.

Аргументы функции ДОХОДПЕРВНЕРЕГ описаны ниже.

  • Дата_согл    — обязательный аргумент. Дата расчета за ценные бумаги (дата продажи ценных бумаг покупателю, более поздняя, чем дата выпуска).

  • Дата_вступл_в_силу    — обязательный аргумент. Срок погашения ценных бумаг. Эта дата определяет момент, когда истекает срок действия ценных бумаг.

  • Дата_выпуска    — обязательный аргумент. Дата выпуска ценных бумаг.

  • Первый_купон    Обязательный. Дата первой купонной выплаты для ценных бумаг.

  • Ставка    Обязательный. Процентная ставка для ценных бумаг.

  • Цена    Обязательный. Стоимость ценных бумаг.

  • Погашение    — обязательный аргумент. Выкупная стоимость ценных бумаг на 100 рублей номинальной стоимости.

  • Частота    — обязательный аргумент. Количество выплат по купонам за год. Для ежегодных выплат частота равна 1, для полугодовых — 2, для ежеквартальных — 4.

  • Базис    — необязательный аргумент. Используемый способ вычисления дня.

Базис

Способ вычисления дня

0 или опущен

Американский (NASD) 30/360

1

Фактический/фактический

2

Фактический/360

3

Фактический/365

4

Европейский 30/360

Замечания

  • В приложении Microsoft Excel даты хранятся в виде последовательных чисел, что позволяет использовать их в вычислениях. По умолчанию дате 1 января 1900 года соответствует номер 1, а 1 января 2008 года — 39448, так как интервал между этими датами составляет 39 448 дней.

  • Дата соглашения является датой продажи покупателю купона, например облигации. Срок платежа представляет собой дату истечения срока действия купона. Предположим, например, что облигация со сроком действия 30 лет выпущена 1 января 2008 г. и приобретена покупателем через шесть месяцев после выпуска. Датой выпуска будет 1 января 2008 г., датой расчета — 1 июля 2008 г., а срок погашения такой облигации наступит 1 января 2038 г., то есть через 30 лет после даты выпуска.

  • Дата_согл, дата_вступл_в_силу, дата_выпуска, первый_купон и базис усекаются до целых.

  • Если расчет, срок погашения, выпуск или first_coupon не является допустимой датой, функция ODDFYIELD возвращает #VALUE! (значение ошибки).

  • Если ставка < 0 или если пр ≤ 0, функция ODDFYIELD возвращает #NUM! (значение ошибки).

  • Если базис < 0 или база > 4, функция ODDFYIELD возвращает #NUM! (значение ошибки).

  • Должно быть выполнено следующее условие даты: В противном случае функция ODDFYIELD возвращает #NUM! значение ошибки:

    дата_вступл_в_силу > первый_купон > дата_согл > дата_выпуска

  • В Microsoft Excel функция ДОХОДПЕРВНЕРЕГ вычисляется методом итераций. Используется метод Ньютона на основе формулы для функции ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ. Доход вычисляется за 100 итераций пока вычисляемая цена для заданного дохода не станет близкой к значению аргумента "цена". Формулу, используемую функцией ДОХОДПЕРВНЕРЕГ, см. в разделе, посвященном функции ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ.

Пример

Скопируйте образец данных из следующей таблицы и вставьте их в ячейку A1 нового листа Excel. Чтобы отобразить результаты формул, выделите их и нажмите клавишу F2, а затем — клавишу Enter. При необходимости измените ширину столбцов, чтобы видеть все данные.

Данные

Описание аргумента

11 ноября 2008 г.

Дата соглашения

1 марта 2021 г.

Дата вступления в силу

15 октября 2008 г.

Дата выпуска

1 марта 2009 г.

Дата первого купона

5,75 %

Процентная ставка по купонам

84,50

Цена

100

Выкупная стоимость

2

Частота полугодовая

0

Базис 30/360

Формула

Описание

Результат

=ДОХОДПЕРВНЕРЕГ(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8;A9;A10)

Доход по ценным бумагам с нерегулярным (коротким или длинным) первым периодом для облигации в соответствии с условиями, указанными в ячейках A2:A10 в качестве аргументов функции. Результат составляет 0,0772 или 7,72 %.

7,72 %

Нужна дополнительная помощь?

Нужны дополнительные параметры?

Изучите преимущества подписки, просмотрите учебные курсы, узнайте, как защитить свое устройство и т. д.

В сообществах можно задавать вопросы и отвечать на них, отправлять отзывы и консультироваться с экспертами разных профилей.