В этой статье описаны синтаксис формулы и использование функции ДОХОДПОГАШ в Microsoft Excel.
Описание
Возвращает годовую доходность ценных бумаг, по которым проценты выплачиваются при наступлении срока погашения.
Синтаксис
ДОХОДПОГАШ(дата_согл;дата_вступл_в_силу;дата_выпуска;ставка;цена;[базис])
Важно: Даты должны быть введены с использованием функции ДАТА или как результат вычисления других формул и функций. Например, для указания даты 23 мая 2008 г. воспользуйтесь выражением ДАТА(2008,5,23). Если ввести даты как текст, это может привести к возникновению проблем.
Аргументы функции ДОХОДПОГАШ описаны ниже.
-
Дата_согл — обязательный аргумент. Дата расчета за ценные бумаги (дата продажи ценных бумаг покупателю, более поздняя, чем дата выпуска).
-
Дата_вступл_в_силу — обязательный аргумент. Срок погашения ценных бумаг. Эта дата определяет момент, когда истекает срок действия ценных бумаг.
-
Дата_выпуска Обязательный. Дата выпуска ценных бумаг, указанная в виде порядкового номера.
-
Ставка Обязательный. Процентная ставка для ценных бумаг на дату выпуска.
-
Цена — обязательный аргумент. Цена ценных бумаг на 100 рублей номинальной стоимости.
-
Базис — необязательный аргумент. Используемый способ вычисления дня.
Базис |
Способ вычисления дня |
0 или опущен |
Американский (NASD) 30/360 |
1 |
Фактический/фактический |
2 |
Фактический/360 |
3 |
Фактический/365 |
4 |
Европейский 30/360 |
Замечания
-
В приложении Microsoft Excel даты хранятся в виде последовательных чисел, что позволяет использовать их в вычислениях. По умолчанию дате 1 января 1900 года соответствует номер 1, а 1 января 2008 года — 39448, так как интервал между этими датами составляет 39 448 дней.
-
Дата соглашения является датой продажи покупателю купона, например облигации. Срок платежа представляет собой дату истечения срока действия купона. Предположим, например, что облигация со сроком действия 30 лет выпущена 1 января 2008 г. и приобретена покупателем через шесть месяцев после выпуска. Датой выпуска будет 1 января 2008 г., датой расчета — 1 июля 2008 г., а срок погашения такой облигации наступит 1 января 2038 г., то есть через 30 лет после даты выпуска.
-
Аргументы "дата_согл", "дата_вступл_в_силу", "дата_выпуска" и "базис" усекаются до целых.
-
Если расчет, срок погашения или проблема не является допустимой датой, функция YIELDMAT возвращает #VALUE! (значение ошибки).
-
Если ставка < 0 или если пр ≤ 0, функция YIELDMAT возвращает #NUM! (значение ошибки).
-
Если базис < 0 или база > 4, функция YIELDMAT возвращает #NUM! (значение ошибки).
-
Если расчет ≥ срок погашения, ФУНКЦИЯ YIELDMAT возвращает #NUM! значение ошибки #ЗНАЧ!.
Пример
Скопируйте образец данных из следующей таблицы и вставьте их в ячейку A1 нового листа Excel. Чтобы отобразить результаты формул, выделите их и нажмите клавишу F2, а затем — клавишу Enter. При необходимости измените ширину столбцов, чтобы видеть все данные.
Данные |
Описание |
|
15-мар-08 |
Дата соглашения |
|
3-ноя-08 |
Дата вступления в силу |
|
8-ноя-07 |
Дата выпуска |
|
6,25% |
Процент полугодового купона |
|
100,0123 |
Цена |
|
0 |
Базис 30/360 (см. выше) |
|
Формула |
Описание (результат) |
Результат |
=ДОХОДПОГАШ(A2;A3;A4;A5;A6;A7) |
Доходность по облигациям в соответствии с приведенными выше условиями (0,060954 или 6,10%) |
6,10 % |