Se o administrador da sua conta não bloqueou os recursos de salvamento de contatos com uma política do Intune, então você pode exportar os contatos indo até Configurações > Contas > Salvar Contatos (apenas para contas do Microsoft 365 Exchange).
Alguns campos podem ser impedidos de serem exportados para a loja de Contatos pelo administrador de TI. Nesse caso, você verá uma mensagem na tela de configurações da conta. Consulte este post do blog para mais informações.