Applies ToMicrosoft 365 rakendus Excel Maci jaoks ette nähtud Microsoft 365 rakendus Excel Exceli veebirakendus Excel 2024 Excel 2024 for Mac Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016

Selles artiklis kirjeldatakse funktsiooni MDURATION valemisüntaksit ja kasutamist  Microsoft Excelis.

Kirjeldus

Tagastab modifitseeritud Macauley kestuse eeldatava 100-eurose nominaalväärtusega väärtpaberile.

Süntaks

MDURATION(tehing; tähtaeg; kupong; tootlus; sagedus; [alus])

NB!: Sisestage kuupäev funktsiooniga DATE või muu valemi või funktsiooni abil (nt kasutage avaldist DATE(2008;5;23) 23. mai 2008 jaoks). Kuupäevade sisestamisel tekstina võib ilmneda probleeme.

Funktsiooni MDURATION süntaksil on järgmised argumendid.

  • Tehing    – nõutav. Väärtpaberitehingu kuupäev. Väärtpaberitehingu kuupäev on emissioonijärgne kuupäev, mil väärtpaber müüakse ostjale.

  • Tähtaeg    – nõutav. Väärtpaberi tagasimaksetähtaeg. Tagasimaksetähtaeg on kuupäev, mil väärtpaber saab maksekohustuse.

  • Kupong    – nõutav. Väärtpaberi aastane kupongiintressi määr.

  • Tootlus    – nõutav. Väärtpaberi aastane tootlus.

  • Sagedus    – nõutav. Kupongimaksete arv aastas. Aastaste maksete korral on sagedus 1; poolaastaste korral 2; kvartalimaksete korral 4.

  • Alus    – valikuline. Kasutatav päevaarvestusaluse tüüp.

Alus

Päevade loendamise alus

0 või tühi

US (NASD) 30/360

1

Tegelik/tegelik

2

Tegelik/360

3

Tegelik/365

4

Euroopa 30/360

Kommentaarid

  • Microsoft Excel salvestab kuupäevi järjestikuste järjenumbritena, nii saab neid kasutada arvutustes. Vaikimisi on 1. jaanuari 1900 järjenumbriks 1 ning 1. jaanuari 2008 järjenumbriks 39448, kuna see on 39448 päeva pärast 1. jaanuarit 1900.

  • Tasakaalutuse kuupäev on kuupäev, mil ostja omandab mõne kupongi (nt võlakirja). Tähtaja kuupäev on kuupäev, mil kupong saab aegub. Oletame näiteks, et 30-aastane võlakiri väljastatakse 1. jaanuaril 2008 ning see ostetakse kuus kuud hiljem. Emissiooni kuupäev on 1. jaanuar 2008, arvelduskuupäev on 1. juuli 2008 ja tähtaeg on 1. jaanuar 2038, mis on 30 aastat pärast emissiooni kuupäeva 1. jaanuar 2008.

  • Tehingupäeva, tähtaja, sageduse ja aluse murdosa kärbitakse.

  • Kui tehing või tähtaeg ei sobi kuupäevaks, tagastab funktsioon MDURATION #VALUE! #NUM!.

  • Kui tootlus < 0 või kui kupong < 0, tagastab funktsioon MDURATION #NUM! #NUM!.

  • Kui sagedus on mõni muu arv kui 1, 2 või 4, tagastab funktsioon MDURATION #NUM! #NUM!.

  • Kui alus < 0 või kui alus > 4, tagastab funktsioon MDURATION #NUM! #NUM!.

  • Kui tehing ≥ tähtaeg, tagastab funktsioon MDURATION #NUM! #NUM!.

  • Modifitseeritud kestust defineeritakse järgmiselt:

    Võrrand

Näide.

Kopeerige järgmise tabeli näidisandmed ja kleepige need uue Exceli töölehe lahtrisse A1. Selleks et valemid näitaksid tulemeid, valige need, vajutage klahvi F2 ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Vajaduse korral saate kogu teabe kuvamiseks veerulaiust muuta.

Andmed

Kirjeldus

1.1.2008

Arvelduskuupäev

1.1.2016

Lunastamiskuupäev

8%

Protsendikupong

9%

Tootlus

2

Sagedus on poolaastaline (vt ülal)

1

Tegelik/tegelik alus (vt ülal)

Valem

Kirjeldus

Tulem

=MDURATION(A2;A3;A4;A5;A6;A7)

Lahtrivahemikus A2:A5 määratud andmetega võlakirja modifitseeritud kestus.

5,736

Kas vajate veel abi?

Kas soovite rohkem valikuvariante?

Siin saate tutvuda tellimusega kaasnevate eelistega, sirvida koolituskursusi, õppida seadet kaitsma ja teha veel palju muud.

Kogukonnad aitavad teil küsimusi esitada ja neile vastuseid saada, anda tagasisidet ja saada nõu rikkalike teadmistega asjatundjatelt.