Applies ToExcel за Microsoft 365 Excel за Microsoft 365 за Mac Excel за уеб Excel 2024 Excel 2024 за Mac Excel 2021 Excel 2021 за Mac Excel 2019 Excel 2016

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията ODDFPRICE в Microsoft Excel.

Описание

Връща цената за $100 номинална стойност на ценна книга, която има нерегулярен (кратък или дълъг) първи период.

Синтаксис

ODDFPRICE(разчет; погасяване; издание; първи_купон; ставка; доходност; изкупуване; честота; [база])

Датите трябва да бъдат въведени с помощта на функцията DATE или като резултати на други формули или функции. Например използвайте DATE(2008;5;23) за 23-ия ден на май 2008 г. Проблеми може да възникнат, ако датите са въведени като текст.

Синтаксисът на функцията ODDFPRICE има следните аргументи:

  • Разчет    Задължително. Датата на сделката с ценната книга. Датата на сделката е датата след датата на издаване, когато книгата е продадена на купувача.

  • Погасяване    Задължително. Датата на падежа на ценната книга. Датата на падежа е датата, когато срокът на книгата изтича.

  • Издание    Задължително. Датата на издаването на ценната книга.

  • Първи_купон    Задължително. Датата на първия купон на ценната книга.

  • Ставка    Задължително. Лихвеният процент на ценната книга.

  • Доходност    Задължително. Годишната доходност на ценната книга.

  • Изкупуване    Задължително. Погасителната стойност на книгата за $100 номинална стойност.

  • Честота    Задължително. Броят на купонните плащания за година. За годишни плащания честота = 1; за шестмесечни честота = 2; за тримесечни честота = 4.

  • База    Незадължително. Типът на годишната база, която се използва.

База

Брой на дните

0 или пропуснато

US (NASD) 30/360

1

Действителен/действителен

2

Действителен/360

3

Действителен/365

4

Европейска 30/360

Забележки

  • Microsoft Excel съхранява датите като поредни числа, така че те могат да се използват в изчисления. По подразбиране 1 януари 1900 е с поредно число 1, а 1 януари 2008 е с поредно число 39448, понеже той е 39 448 дни след 1 януари 1900.

  • Датата на сделката е датата, когато един купувач закупи купон, например облигация. Датата на падежа е датата, когато купонът изтича. Нека например една 30-годишна облигация да е издадена на 1 януари 2008 г. и закупена от купувач шест месеца по-късно. Датата на издаване ще бъде 1 януари 2008 г., датата на сделката – 1 юли 2008 г, а датата на падежа – 1 януари 2038 г., 30 години след 1 януари 2008 г., датата на издаване.

  • Разчет, погасяване, издание, първи_купон и база се закръгляват надолу до цели числа.

  • Ако разчет, погасяване, издание или first_coupon не е валидна дата, ODDFPRICE връща #VALUE! стойността на грешка.

  • Ако ставка < 0 или доходност < 0, ODDFPRICE връща #NUM! стойността на грешка.

  • Ако база < 0 или база > 4, ODDFPRICE връща #NUM! стойността на грешка.

  • Трябва да бъде изпълнено следното условие за дата; в противен случай ODDFPRICE връща #NUM! стойност на грешка:

    погасяване > първи_купон > разчет > издание

  • ODDFPRICE се изчислява по следния начин:

    Нерегулярен кратък първи купон:

    Уравнение

    където:

    • A = брой на дните от началото на купонен период до датата на сделката (изтекли дни).

    • DSC = брой на дните от датата на сделката до датата на следващия купон.

    • DFC = брой на дните от началото на нерегулярния първи купон до датата на първия купон.

    • E = брой на дните в купонния период.

    • N = брой на купоните, платими между датата на сделката и датата на погасяването. (Ако това число съдържа дроб, то се закръглява към следващото цяло число.)

      Нерегулярен дълъг първи купон:

      Уравнение

      където:

    • Ai = брой на дните от началото на i-я, или последен, квазикупонен период в нерегулярния период.

    • DCi = брой на дните от началната дата (или датата на издаване) до първия квазикупон (i = 1) или брой на дните в квазикупон (i = 2,..., i = NC).

    • DSC = брой на дните от датата на сделката до датата на следващия купон.

    • E = брой на дните в купонния период.

    • N = брой на купоните, платими между датата на първия реален купон и датата на погасяването. (Ако това число съдържа дроб, то се закръглява към следващото цяло число.)

    • NC = брой на квазикупонните периоди, които се побират в нерегулярния период. (Ако това число съдържа дроб, то се закръглява към следващото цяло число.)

    • NLi = нормална дължина в дни на пълния i-ти, или последния, квазикупонен период в нерегулярния период.

    • Nq = брой на целите квазикупонни периоди между дата на сделката и първия купон.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание на аргумента

11.11.2008

Дата на разчета

1.03.2021

Дата на погасяване

15.10.2008

Дата на издаване

1.03.2009

Дата на първия купон

7,85%

Процент на купона

6,25%

Процент на доходността

100,00 лв.

Погасителна стойност

2

Честотата е полугодишна

1

Действителна/действителна база

Формула

Описание

Резултат

=ODDFPRICE(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9; A10)

Цената за 100 лв. номинална стойност на ценна книга, имайки нечетен (кратък или дълъг) първи период, за облигациите, като се използват условията в клетка A2:A10 като аргументи за функцията.

113,60 лв.

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.